Формы и методы минимизации банковских рисков в системе потребительского кредитования

Страница 5

Скоринг при оценке кредитоспособности частных заемщиков появился в банках в качестве компромисса: кредитный комитет физически не способен рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке, а наращивать объем выдаваемых кредитов необходимо. Математическая модель, лежащая в основе кредит - скоринга, попытка с помощью формальных критериев выявить заемщика, который будет платить, желательно по своей доброй воле. Скоринг-система должна обеспечить заемщикам возможности получения кредита без залога; ускорения процедуры выдачи кредита; самостоятельного формирования списка документов, которые следует предоставить банку (система способна оценивать заемщика по широкому перечню параметров).

Скоринг - система должна обеспечить банкам возможности ускорения процесса обработки кредитных заявок; сокращения численности банковского персонала; экономии за счет использования персонала более низкой квалификации; повышения степени объективности и единообразия критериев при оценке заявок кредитными инспекторами во всех отделениях банка; контроля всех этапов рассмотрения заявок, включая процесс формирования оценок, на основе данных информационной системы, что позволяет регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке, централизованно вносить коррективы в методологию оценки и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

В своем большинстве, какие бы математические основы не закладывались в скоринговую модель, она представляет собой взвешенную сумму факторов риска кредитного качества заемщиков и определяется по формуле (2)[42]

S = а1´Х1 + а2´Х2 + . + ак´Хк (2)

где S - значение скоринга;

XI, Х2 . Хк - параметры клиента, входящие в оценку его кредитного качества;

а1, а2 . ак - веса, характеризующие значимость соответствующих параметров клиента (факторы риска его кредитоспособности) для формирования его кредитного скоринга.

Д. Дюран на основе накопленных наблюдений выявил группу факторов, позволяющих оценить надежность заемщика и степень кредитного риска применительно к потребительскому кредитованию. Он вывел конкретные коэффициенты:

­ Возраст: 0,01 за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0,3);

­ Пол: женщина - 0,4, мужчина - 0;

­ Срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум - 0,42);

­ Профессия: 0,55 - с низким риском, 0 - с высоким риском, 0,16 - другие профессии;

­ Работа в отрасли: 0,21 - предприятия общественного сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы;

­ Занятость: 0,059 за каждый год работы на данном предприятии (максимум - 0,59);

­ Финансовые показатели: 0,45 - при наличии банковского счета, 0,35 - при владении недвижимостью, 0,19 - при наличии полиса по страхованию жизни.

Клиент, набравший более 1,25 балла, относился Д. Дюраном к группе незначительного или умеренного риска, а набравший менее этого числа считался нежелательным для банка.

В российских условиях чистое применение коэффициентов Д. Дюрана невозможно.

Перед тем, как принять решение, выдавать кредит или нет, производится сбор информации о клиенте - заемщике.

Собираются анкетные данные, на основании которых и рассчитывается скоринг - оценка, выражаемая в баллах.

Накапливаемые в системе данные могут быть использованы для:

- изучения и классификации типов клиентов;

- анализа кредитных предпочтений и потребностей в различных продуктах;

- оценки качества кредитного портфеля и бизнеса (по различным направлениям и регионам);

Другие материалы:

Либеральный рост активности нерезидентов
Наблюдаемое на российском рынке увеличение доли операций нерезидентов отражает рост доверия к нему со стороны иностранных инвесторов. Расширению их активности способствовали либерализация валютного регулирования, совершенствование законодательства и развитие финансовой инфраструктуры. Мировой вал ...

Анализ платежеспособности и процесс выдачи и сопровождения кредита
Остановимся на оценке финансового состояния Заемщика проводимого с учетом тенденций в изменении финансового состояния и факторов, влияющих на эти изменения. Платежеспособность (ликвидность) – это способность приобретателя в любой момент осуществить необходимые платежи. Она характеризуется сопоста ...

Налично-денежный оборот и особенности его организации в России
Для осуществления кассового обслуживания клиента кредитные организации создают кассовый узел, а также могут открывать операционные кассы внекассового узла, устанавливать банкоматы, осуществлять инкассацию и доставку денежных средств и ценностей. Для комплексного кассового обслуживания кредитная о ...