Наиболее полная и достоверная оценка кредитоспособности заемщика, по нашему мнению, может быть дана только при разработке комплексной методологии, охватывающей систему показателей и существующие средства и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий − заемщиков кредита. В этом случае специалисты получат возможность сверить результаты решения задач банковского кредитования различными методами. При этом каждый метод будет ориентирован не на технический аппарат для переработки информации, а на реального человека, воспринимающего информацию в определенной форме. Такой подход основан на следующих принципах:
– описание проблемы и входной информации в терминах, понятных кредиторам и заемщикам;
– выделение наилучших характеристик рассматриваемых задач, имеющих реальные альтернативы на момент принятия решений;
– анализ описания проблемы с позиций адекватности и полноты принимаемых решений;
– создание такой процедуры проверки информации, которая должна удовлетворять требованиям интерактивности, т.е. по мере компьютерной ее реализации получить необходимые решения.
Указанным принципам в большей степени соответствует индексный и балансовый методы расчетов, при помощи которых предоставляется возможность проанализировать динамику и структуру важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности заемщиков, определить потенциальное финансовое состояние каждого хозяйствующего субъекта и его способность по обеспечению возвратности кредита.
Необходимым этапом логически целостного процесса взаимодействия в системе «заемщик − кредитор» является установление основных параметров положительного кредитного заключения банка, в котором отражаются: сумма кредита, подлежащая к выдаче; срок кредитования; уровень процентной ставки по договору.
В определении указанных количественных параметров кредитного договора ключевую роль играет анализ денежных потоков предприятия-заемщика в динамике и прогнозирование его доходов на основе настоящих и будущих тенденций развития его экономических интересов.
Более объективная оценка кредитоспособности предприятия-заемщика может быть представлена, если она будет базироваться на анализе следующей системы количественных и качественных признаков:
– финансовое положение клиента-заемщика;
– уровень организации управления;
– состояние отрасли в регионе, конкурентоспособность;
– характер кредитуемой сделки;
– опыт работы банка с конкретным заемщиком;
– кредитная обеспеченность клиента.
Автоматизация процессов идентификации и планирования реагирования на риски значительно повышает эффективность работы риск-менеджера. Говорить же о количественной оценке рисков без использования современных информационных технологий просто не имеет смысла. Спектр методик количественного анализа широк: от анализа «что-если» до сложных вычислений. Существует большое число программных пакетов, поддерживающих те или иные процессы управления рисками. Однако подобрать комплексную систему управления рисками, которая могла бы обеспечить автоматизацию всего процесса управления рисками, начиная с создания плана управления рисками и заканчивая контролем исполнения плана реагирования на риски, довольно сложно.
В качестве основных требований к полнофункциональной системе управления рисками можно сформулировать:
Другие материалы:
Управления ресурсной базой в российской и в
международной практике
В настоящий момент крупнейшие банки, которым можно доверять, предлагают процентную ставку от 1 до 8% годовых на вклад от 50 000 USD или EUR. Это вполне согласуется с инфляцией в развитых странах (2 - 6 % от средневзвешенной стоимости USD/EUR) и рентабельностью легального бизнеса в европейских стра ...
Зарубежная практика
предоставления банковских кредитов
В Росси сфера кредитования находится фактически на начальной стадии развития, тогда как в мире рынок кредитования давно является четко-функционирующим механизмом взаимоотношений между банками и его клиентами-заемщиками.
Рассмотрим особенности кредитования в различных странах.
Ссудные операции со ...
Участие иностранного капитала в банковском секторе
Последние годы характеризовались увеличением участия иностранного капитала в российской банковской системе. Количество действующих кредитных организаций с иностранным участием возросло за 2003 год со 126 до 128.
80 кредитных организаций с участием нерезидентов (или 62,5% их общего количества) о ...