Анализ соотношения доходности и риска акций
Страница 3

Банки » Совершенствование портфеля ценных бумаг инвестиционного фонда » Анализ соотношения доходности и риска акций

В итоге получится следующая таблица дневных доходностей каждой из акций:

Таблица 15 – Расчет ежемесячной доходностей каждой из акций

Дата

ОАО «Сбербанк»

ОАО «Новатэк»

ОАО «Газпром»

ОАО НК «Лукойл»

 

a

b

c

d

Февраль 2011

-0,03

0,04

0,05

0,08

Март 2011

0,04

0,17

0,09

0,00

Апрель 2011

-0,08

-0,10

0,00

-0,06

Май 2011

-0,02

0,04

-0,11

-0,05

Июнь 2011

0,14

-0,04

-0,02

-0,01

Июль 2011

0,10

0,16

-0,01

0,05

Август 2011

-0,16

-0,07

-0,12

-0,06

Сентябрь 2011

-0,21

0,03

-0,13

-0,07

Октябрь 2011

0,16

0,08

0,17

0,09

Ноябрь 2011

0,01

0,02

-0,05

-0,03

Декабрь 2011

-0,06

-0,07

-0,01

-0,05

Средняя доходность

-0,01

0,02

-0,01

-0,01

Дисперсия (риск)

0,01

0,01

0,01

0,0035

Доля

0,3

0,13

0,29

0,28

Страницы: 1 2 3 4

Другие материалы:

Обязанности службы внутреннего контроля
Согласно действующим нормативно-правовым актам служба внутреннего контроля и её сотрудники обязаны: 1. Обеспечивать осуществление постоянного мониторинга рисков банковской деятельности и операционных рисков, текущий анализ финансового положения организации. 2.Организовывать постоянный контроль п ...

Приёмы финансового менеджмента
В основе движения финансовых ресурсов лежит движение капитала, поэтому содержанием приёмов финансового менеджмента являются денежные отношения, связанные с оборотом капитала и движения денег. Приёмы финансового менеджмента представляют собой способы воздействия денежных отношений на объект управле ...

Перспективы совершенствования анализа кредитоспособности заемщика
Один из основных способов снижения риска неплатежа по ссуде — тщательный отбор потенциальных заемщиков. Оценка способности клиента возвратить кредит проводится по следующим направлениям: • проверка кредитоспособности заемщика; • проверка его платежеспособности; • проверка кредитной истории; • ...

Разделы сайта

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.alivebank.ru