В итоге получится следующая таблица дневных доходностей каждой из акций:
Таблица 15 – Расчет ежемесячной доходностей каждой из акций
Дата |
ОАО «Сбербанк» |
ОАО «Новатэк» |
ОАО «Газпром» |
ОАО НК «Лукойл» |
a |
b |
c |
d | |
Февраль 2011 |
-0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,08 |
Март 2011 |
0,04 |
0,17 |
0,09 |
0,00 |
Апрель 2011 |
-0,08 |
-0,10 |
0,00 |
-0,06 |
Май 2011 |
-0,02 |
0,04 |
-0,11 |
-0,05 |
Июнь 2011 |
0,14 |
-0,04 |
-0,02 |
-0,01 |
Июль 2011 |
0,10 |
0,16 |
-0,01 |
0,05 |
Август 2011 |
-0,16 |
-0,07 |
-0,12 |
-0,06 |
Сентябрь 2011 |
-0,21 |
0,03 |
-0,13 |
-0,07 |
Октябрь 2011 |
0,16 |
0,08 |
0,17 |
0,09 |
Ноябрь 2011 |
0,01 |
0,02 |
-0,05 |
-0,03 |
Декабрь 2011 |
-0,06 |
-0,07 |
-0,01 |
-0,05 |
Средняя доходность |
-0,01 |
0,02 |
-0,01 |
-0,01 |
Дисперсия (риск) |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,0035 |
Доля |
0,3 |
0,13 |
0,29 |
0,28 |
Другие материалы:
Обязанности службы внутреннего контроля
Согласно действующим нормативно-правовым актам служба внутреннего контроля и её сотрудники обязаны:
1. Обеспечивать осуществление постоянного мониторинга рисков банковской деятельности и операционных рисков, текущий анализ финансового положения организации.
2.Организовывать постоянный контроль п ...
Приёмы финансового менеджмента
В основе движения финансовых ресурсов лежит движение капитала, поэтому содержанием приёмов финансового менеджмента являются денежные отношения, связанные с оборотом капитала и движения денег. Приёмы финансового менеджмента представляют собой способы воздействия денежных отношений на объект управле ...
Перспективы совершенствования анализа кредитоспособности
заемщика
Один из основных способов снижения риска неплатежа по ссуде — тщательный отбор потенциальных заемщиков. Оценка способности клиента возвратить кредит проводится по следующим направлениям:
• проверка кредитоспособности заемщика;
• проверка его платежеспособности;
• проверка кредитной истории;
• ...