Микроуровень

Страница 1

Этот уровень предполагает наличие определённых рисков в микро-экономических условиях (они, как правило, возникают на основе решений управленческого аппарата).

Кредитный риск.

Кредитная деятельность требует определённых суждений относительно кредитоспособности заёмщика. Эти суждения не всегда точны и корректны, а кредитоспособность заёмщика может по целому ряду причин с течением времени ухудшиться. Основной риск—это кредитный риск состоящий в неспособности или нежелании партнера (клиента) действовать в соответствии с условиями договора. Этот риск имеет отношение не только к кредитованию, но и к другим операциям, которые находят своё отражение в балансе или на внебалансовом учёте (гарантии, акцепты и др.)

Предоставление крупных кредитов одному заёмщику или группе связанных заёмщиков—один из наиболее распространённых примеров кредитного риска, в данном случае речь идёт о концентрации кредитных рисков. Значительная концентрация возможна и в связи с бюджетным кредитованием определённых отраслей и секторов экономики либо при кредитовании отдельных регионов РФ.

Наряду с предоставлением крупных кредитов, повышенные риски возникают при предоставлении связных кредитов. «Связанные» кредиты—это предоставление кредитов клиентам, связанных с банком через участие в капитале. При предоставлении таких кредитов, при отсутствии должного внимания могут возникнуть серьёзные проблемы, вызванные не объективностью суждений о кредитоспособности заёмщиков. В этих обстоятельствах «связанность», как правило, приводит к льготному кредитованию и, следовательно, к увеличению риска потерь по данному кредиту (это очень важно при выдаче бюджетных средств).

Рыночный риск.

Это риск потерь по балансовым и внебалансовым статьям в связи с движением рыночных цен. В соответствии с общепринятыми правилами бухгалтерского учёта, такие риски обычно обнаруживаются при осуществлении операций на рынке, независимо от того, идёт ли речь о долговых инструментах или о валютных операциях, или позициях, открытых по другим инструментам. Специфическим элементом рыночного риска является валютный риск: банки выступают агентами рынка, устанавливая курс для своих клиентов или поддерживая открытые валютные позиции.

Рыночные риски существенно возрастают в период потрясений на соответствующих рынках, что наглядно продемонстрировал мировой финансовый кризис 2008/2009 гг.

Процентный риск.

Процентный риск связан с влиянием неблагоприятного изменения процентных ставок. Этот риск находит своё отражение в стоимости активов, обязательств и внебалансовых статей. Процентный риск проявляется как по чисто банковским операциям, так и по операциям на финансовых рынках. При этом процентный риск включает в себя:

а) риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки (плавающей или фиксированной) по активам, с одной стороны, и обязательствам, с другой;

б) базисный риск, связанный с несовершенной корреляцией при корректировке получаемых и уплачиваемых процентов, по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики;

в) опционный риск, связанный с тем, что многие активы, обязательства и вне балансовые статьи прямо или косвенно включают возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции.

Риск потери ликвидности.

Этот риск связан с возможным невыполнением своих обязательств или не обеспечением требуемого роста активов. Когда ликвидность недостаточна, то часто возникают трудности с покрытием дефицита путём увеличения обязательств или путём быстрой реализации без значительных потерь и по приемлемой цене части своих активов.

Другие материалы:

Перспективы совершенствования анализа кредитоспособности заемщика
Один из основных способов снижения риска неплатежа по ссуде — тщательный отбор потенциальных заемщиков. Оценка способности клиента возвратить кредит проводится по следующим направлениям: • проверка кредитоспособности заемщика; • проверка его платежеспособности; • проверка кредитной истории; • ...

Организационные основы взаимоотношений банка с клиентами - физическими лицами
Альфа-Банк позиционирует себя как банк, который ценит время своих клиентов, который не просто предоставляет банковские услуги, а делает это быстро и эффективно. Основным принципом в обслуживании физических лиц является быстрота и удобство для клиента. Банк не приемлет очередей в своем офисе. Для ...

Потребительский кредит
Потребительский кредит отражает экономические отношения между кредитором и кредитополучателем по поводу кредитования конечного потребления. Кредит выдается населению для удовлетворения его потребительских нужд. Отличается от кредитов, предоставляемых предприятиям для производственных целей, по сос ...