Недостатки в управлении кредитным риском

Страница 1

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений, что деятельность любого экономического института сопряжена с определенными рисками. Однако зачастую слова «риск» и «опасность» используются как тождественные или же без ясного различия между ними. Бесспорно, рискованные решения − это те, которые содержат в себе элемент опасности. Иными словами, риск есть опасность будущего ущерба, который может понести хозяйствующий субъект в результате наступления некоторых неблагоприятных условий в бизнесе. Следует отметить, что риск − сложное понятие, и в широком смысле под риском можно назвать вероятность появления обстоятельств, обусловливающих неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели, нанесение материального ущерба и иных потерь.

Традиционно кредитные риски считаются основными банковскими рисками. Несмотря на то что с каждым годом уровень соблюдения кредитных нормативов ЦБ растет, именно кредитные риски вызывают сейчас наибольшую обеспокоенность у экспертов в плане устойчивости всей банковской системы.

В 2005 г. значительно выросло потребительское кредитование населения. Это незамедлительно сказалось на уровне кредитного риска «флагманов» розничного кредитования. Доля просроченной задолженности у лидеров рынка достигла 20-25%, ставки потребительского кредитования постепенно снижаются. Потребительские кредиты в некоторой степени заместили кредиты предприятиям, которые по итогам этого года вырастут несколько меньше, чем в предыдущие несколько лет. Только банки с хорошо отлаженной скоринговой системой оценки могут контролировать кредитный риск по данной категории заемщиков. Для создания скоринговой системы необходимо иметь базу кредитных историй, но рынок потребительского кредитования еще слишком молод, чтобы такая база могла быть создана, вот почему на розничном рынке кредитования крупные банки ведут себя крайне осторожно. В то же время все понимают, что нельзя не обращать внимания на этот быстроразвивающийся и высокодоходный, особенно в перспективе, рынок.

Говоря о практическом управлении рисками, следует сразу же оговориться относительно применяемого понятийного аппарата. В нормативных актах Центрального банка Российской Федерации под банковским риском понимается вероятность понесения кредитной организацией потерь и/или ухудшение ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с такими внутренними факторами, как сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т. д., и и/или такими внешними факторами, как изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т. д.

На наш взгляд, неверным является стремление к полному унифицированию в управлении рисками. Необходимо с осторожностью относиться к использованию уже опробированных ранее зарубежных методик и алгоритмов в отечественной практике. Риск-менеджеру (или соответствующему департаменту, которому вверены функции и полномочия по управлению рисками) следует переносить опробованные кем-то и где-то ранее модели и методы с учетом функциональной специфики, структурных характеристик, географического положения, окружающей политической атмосферы и общеэкономической ситуации в регионе, стране. Практический опыт показывает, к примеру, что общепринятые западные методики эффективного управления рисками, в силу особенностей российского финансового рынка и экономического развития не могут быть порой применимы в России. Для успешной практической реализации этих моделей требуются соответственно огромная выборка данных по дефолтам и статистические наблюдения за рыночной стоимостью активов и ее волатильностью. К сожалению, ни то ни другое в российской действительности не представляется пока возможным.

Другие материалы:

Роль денег в рыночной экономике
Р о л ь д е н е г представляет собой конкретное проявление их функций, ее можно рассматривать как реализацию воздействия функций денег на социально-экономические процессы в общественном хозяйстве в конкретных исторических условиях. Взгляды экономистов на роль денег в воспроизводственном процессе ...

Нормативно-правовое регулирование порядка исчисления и уплаты страховых взносов
Страховые взносы должны перечисляться отдельно в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный). Действие нового Закона не распространяется на взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производств ...

Определение и правовая природа договора банковского вклада
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором[2]. Договор банковско ...