Недостатки в управлении кредитным риском

Страница 1

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений, что деятельность любого экономического института сопряжена с определенными рисками. Однако зачастую слова «риск» и «опасность» используются как тождественные или же без ясного различия между ними. Бесспорно, рискованные решения − это те, которые содержат в себе элемент опасности. Иными словами, риск есть опасность будущего ущерба, который может понести хозяйствующий субъект в результате наступления некоторых неблагоприятных условий в бизнесе. Следует отметить, что риск − сложное понятие, и в широком смысле под риском можно назвать вероятность появления обстоятельств, обусловливающих неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели, нанесение материального ущерба и иных потерь.

Традиционно кредитные риски считаются основными банковскими рисками. Несмотря на то что с каждым годом уровень соблюдения кредитных нормативов ЦБ растет, именно кредитные риски вызывают сейчас наибольшую обеспокоенность у экспертов в плане устойчивости всей банковской системы.

В 2005 г. значительно выросло потребительское кредитование населения. Это незамедлительно сказалось на уровне кредитного риска «флагманов» розничного кредитования. Доля просроченной задолженности у лидеров рынка достигла 20-25%, ставки потребительского кредитования постепенно снижаются. Потребительские кредиты в некоторой степени заместили кредиты предприятиям, которые по итогам этого года вырастут несколько меньше, чем в предыдущие несколько лет. Только банки с хорошо отлаженной скоринговой системой оценки могут контролировать кредитный риск по данной категории заемщиков. Для создания скоринговой системы необходимо иметь базу кредитных историй, но рынок потребительского кредитования еще слишком молод, чтобы такая база могла быть создана, вот почему на розничном рынке кредитования крупные банки ведут себя крайне осторожно. В то же время все понимают, что нельзя не обращать внимания на этот быстроразвивающийся и высокодоходный, особенно в перспективе, рынок.

Говоря о практическом управлении рисками, следует сразу же оговориться относительно применяемого понятийного аппарата. В нормативных актах Центрального банка Российской Федерации под банковским риском понимается вероятность понесения кредитной организацией потерь и/или ухудшение ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с такими внутренними факторами, как сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т. д., и и/или такими внешними факторами, как изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т. д.

На наш взгляд, неверным является стремление к полному унифицированию в управлении рисками. Необходимо с осторожностью относиться к использованию уже опробированных ранее зарубежных методик и алгоритмов в отечественной практике. Риск-менеджеру (или соответствующему департаменту, которому вверены функции и полномочия по управлению рисками) следует переносить опробованные кем-то и где-то ранее модели и методы с учетом функциональной специфики, структурных характеристик, географического положения, окружающей политической атмосферы и общеэкономической ситуации в регионе, стране. Практический опыт показывает, к примеру, что общепринятые западные методики эффективного управления рисками, в силу особенностей российского финансового рынка и экономического развития не могут быть порой применимы в России. Для успешной практической реализации этих моделей требуются соответственно огромная выборка данных по дефолтам и статистические наблюдения за рыночной стоимостью активов и ее волатильностью. К сожалению, ни то ни другое в российской действительности не представляется пока возможным.

Другие материалы:

Классификация и принципы организации денежного оборота
Структура денежного оборота характеризует его отдельные целостные части. Она может определяться по различным признакам. Наиболее распространенными является классификация денежного оборота в зависимости от: - формы функционирующих в нем денег; - характера отношений, которые обслуживает та или ина ...

Страхование и его роль в управлении кредитным риском
Последние несколько лет рынок страхования в России переживает период стремительного роста. Российский рынок страхования представлен в основном национальными страховщиками, среди которых наиболее тесно сотрудничающие с банками – Страховой дом ВСК, СК «Гута-Страхование», СК «Ингосстрах», СГ «Капитал ...

Виды государственных ценных бумаг
В зависимости от критерия, лежащего в основе классификации, существует несколько группировок. По виду эмитента: • ценные бумаги центрального правительства; • муниципальные ценные бумаги; • ценные бумаги государственных учреждений; • ценные бумаги, которым придан статус государственных. По ...