Торговая система на основе индикатора William’s %R

Страница 2

Рис. №3.2.11 Выручка.

Как видно из рисунка 3.2.12, наша стратегия по сравнению со стратегией Buy & Hold Profit оказалась эффективнее.

Рис

. №3.2.12

Стратегия

Buy &Hold Profit.

Количество подряд идущих убыточных сделок равняется одному (рисунок 3.2.13).

Рис. №3.2.13 Убыточные сделки.

Количество подряд идущих прибыльных сделок равняется 3. Всего 4 прибыльных сделок. Средний доход от сделки равен 13,5775$. Самая прибыльная сделка составляет 19,6600$, а самая низкая сделка составляет 2,2500$ (рисунок №3.2.14)

Рис. №3.2.14 Прибыльные сделки.

Система получилась наиболее оптимальной при следующих значениях (рисунок №3.1.15):

Рис. №3.1.15 Оптимизация.

На рисунке 3.2.16 можно увидеть, как изменялась выручка с 15.05.2009г. по 17.05.2010г.

Рис. №3.2.16 График изменения выручки в течение 1 года.

Рассчитаем доходность: 30,220/250*100%=12,088%

3.3 Торговая система на основе двух индикаторов

William

’

s

%

R

и

MACD

механический торговый индикатор акция

Построив торговую систему в программе MetaStock на основе этих двух индикаторов, получим следующий график (рисунок3.3.17).

Рис. №3.3.17 Торговая система на основе двух индикаторов

William

’

s

%

R

и

MACD

.

Проанализируем полученную торговую систему: При построении данной торговой системы были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)<-opt2 and Var1>-opt2;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1;

LogVar1 or LogVar2

(Переменная 1 сглаживает значение индикатора Вильямса (opt1), 3 и выхода; Логическая переменная 1 присваивает значение Вчерашней переменной меньше отрицательного opt2 и переменная больше отрицательного opt2; Линия1 сглаживает значение закрытие, opt4 и выход – значение закрытие, opt5 и выход; Линия 2 присваивает значение Линии, opt6 и выход; Логическая переменная 2 присваивает значение Линия 1 меньше 0 и Линия 2 меньше 0 и вчерашняя Линия 2 больше вчерашней Линии1 и Линяя2 меньше Линии1; Логическая переменная 1 или Логическая переменная 2)

Close long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)<-opt3 and Var1>-opt3;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1;

LogVar1 or LogVar2

Enter short: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)>-opt3 and Var1<-opt3;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1;

LogVar1 or LogVar2

Close short: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)>-opt3 and Var1<-opt3;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1>0 and Lin2>0 and Ref(Lin2,-1)<Ref(Lin1,-1) and Lin2>Lin1;

LogVar1 or LogVar2

(Переменная 1 присваивает значение индикатора Вильямса (opt1), 3 и выхода; Логическая переменная 1 присваивает значение Вчерашней переменной больше отрицательного opt3 и переменная меньше отрицательного opt3; Линия1 присваивает значение закрытие, opt4 и выход – значение закрытие, opt5 и выход; Линия 2 присваивает значение Линии, opt6 и выход; Логическая переменная 2 присваивает значение Линия 1 больше 0 и Линия 2 больше 0 и вчерашняя Линия 2 больше вчерашней Линии1 и Линяя2 больше Линии1; Логическая переменная 1 или Логическая переменная 2)

В этом случае прибыль составит 147,7500$ (рисунок 3.3.18).

Рис. №3.3.18 Выручка.

Другие материалы:

Методы определения критических значений оценочных показателей кредитоспособности
Мы рассмотрим вопросы анализа кредитоспособности в том виде, который универсален для всех предприятий, независимо от рода их деятельности. Однако специализация предприятия накладывает свои особенности на результаты анализа кредитоспособности заемщика. Что касается официальных коэффициентов, оцени ...

Банковская гарантия и поручительство
Банковская гарантия, поручительство являются наиболее действенными способами обеспечения исполнения кредитных обязательств. Их практическая привлекательность связана с тем, что исполнения обязательства должником обеспечивается обязательством других лиц перед кредитором, которые гарантируют своим ...

Разработка мероприятий по совершенствованию депозитной политики коммерческого банка
Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого управления активами и пассивами коммерческого банка. Эффективное управление пассивами предполагает осуществле ...