Торговая система на основе индикатора William’s %R

Страница 2

Рис. №3.2.11 Выручка.

Как видно из рисунка 3.2.12, наша стратегия по сравнению со стратегией Buy & Hold Profit оказалась эффективнее.

Рис

. №3.2.12

Стратегия

Buy &Hold Profit.

Количество подряд идущих убыточных сделок равняется одному (рисунок 3.2.13).

Рис. №3.2.13 Убыточные сделки.

Количество подряд идущих прибыльных сделок равняется 3. Всего 4 прибыльных сделок. Средний доход от сделки равен 13,5775$. Самая прибыльная сделка составляет 19,6600$, а самая низкая сделка составляет 2,2500$ (рисунок №3.2.14)

Рис. №3.2.14 Прибыльные сделки.

Система получилась наиболее оптимальной при следующих значениях (рисунок №3.1.15):

Рис. №3.1.15 Оптимизация.

На рисунке 3.2.16 можно увидеть, как изменялась выручка с 15.05.2009г. по 17.05.2010г.

Рис. №3.2.16 График изменения выручки в течение 1 года.

Рассчитаем доходность: 30,220/250*100%=12,088%

3.3 Торговая система на основе двух индикаторов

William

’

s

%

R

и

MACD

механический торговый индикатор акция

Построив торговую систему в программе MetaStock на основе этих двух индикаторов, получим следующий график (рисунок3.3.17).

Рис. №3.3.17 Торговая система на основе двух индикаторов

William

’

s

%

R

и

MACD

.

Проанализируем полученную торговую систему: При построении данной торговой системы были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)<-opt2 and Var1>-opt2;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1;

LogVar1 or LogVar2

(Переменная 1 сглаживает значение индикатора Вильямса (opt1), 3 и выхода; Логическая переменная 1 присваивает значение Вчерашней переменной меньше отрицательного opt2 и переменная больше отрицательного opt2; Линия1 сглаживает значение закрытие, opt4 и выход – значение закрытие, opt5 и выход; Линия 2 присваивает значение Линии, opt6 и выход; Логическая переменная 2 присваивает значение Линия 1 меньше 0 и Линия 2 меньше 0 и вчерашняя Линия 2 больше вчерашней Линии1 и Линяя2 меньше Линии1; Логическая переменная 1 или Логическая переменная 2)

Close long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)<-opt3 and Var1>-opt3;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1;

LogVar1 or LogVar2

Enter short: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)>-opt3 and Var1<-opt3;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1;

LogVar1 or LogVar2

Close short: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

LogVar1:=Ref(Var1,-1)>-opt3 and Var1<-opt3;

Lin1:=Mov(C,opt4,E)-Mov(C,opt5,E);

Lin2:=Mov(Lin1,opt6,E);

LogVar2:=Lin1>0 and Lin2>0 and Ref(Lin2,-1)<Ref(Lin1,-1) and Lin2>Lin1;

LogVar1 or LogVar2

(Переменная 1 присваивает значение индикатора Вильямса (opt1), 3 и выхода; Логическая переменная 1 присваивает значение Вчерашней переменной больше отрицательного opt3 и переменная меньше отрицательного opt3; Линия1 присваивает значение закрытие, opt4 и выход – значение закрытие, opt5 и выход; Линия 2 присваивает значение Линии, opt6 и выход; Логическая переменная 2 присваивает значение Линия 1 больше 0 и Линия 2 больше 0 и вчерашняя Линия 2 больше вчерашней Линии1 и Линяя2 больше Линии1; Логическая переменная 1 или Логическая переменная 2)

В этом случае прибыль составит 147,7500$ (рисунок 3.3.18).

Рис. №3.3.18 Выручка.

Другие материалы:

Особенности современной системы кредитования
Коммерческий банк является активным элементом рыночной экономики. Главное назначение банка состоит в том, чтобы аккумулировать денежные средства и предоставлять их в кредит. Таким образом, основной функцией коммерческого банка является посредничество между кредиторами и заемщиками, причем банки, в ...

Предпринятые меры в области страхования депозитов, как реакция на нынешний глобальный кризис
В ходе нынешнего кризиса 46 стран пошли на ту или иную форму усиления защиты вкладчиков. Большинство государств сделали выбор в пользу увеличения уровня страхового покрытия системой страхования депозитов с ограниченным лимитом возмещения, в то время как меньшее число стран ввело полные гарантии по ...

Метод линейного программирования
Метод линейного программирования - это один из экономико-математических методов, позволяющих создать модель управления финансовыми ресурсами коммерческого банка. Данная задача управления состоит в определении такого количества депозитов и кредитов, уровней их процентных ставок при заданном предлож ...