Торговая система на основе индикатора William’s %R
Страница 1

Банки » Построение и оптимизация торговой системы » Торговая система на основе индикатора William’s %R

Построив торговую систему в программе MetaStock на основе индикатора William’s%R мы получим следующий график (рисунок3.1.3).

Рис. №3.1.3 Торговая система на основе индикатора

William

s

%

R

.

Проанализируем полученную торговую систему: При построении данной торговой системы были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var1,-1)<-opt2 and Var1>-opt2

(Переменная 1 сглаживает индикатор Вильямса в значении opt1, 3 и выхода; Вчерашняя переменная меньше отрицательного opt2 и переменная больше отрицательного opt2)

Close long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var1,-1)<-opt2 and Var1>-opt2

Enter short: Var2:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var2,-1)>-opt3 and Var2<-opt3

(Переменная 2 сглаживание индикатор Вильямса в значение opt1, 3 и выхода; Вчерашняя переменная больше отрицательного opt3 и переменная меньше отрицательного opt2)

Close short: Var2:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var2,-1)>-opt3 and Var2<-opt3

Без начального капитала мы получили выручку 140,9300$. Прибыль составила 140,9300$ (рисунок 3.1.4).

Рис. №3.1.4 Выручка.

Как видно из рисунка 3.1.5, наша стратегия по сравнению со стратегией Buy & Hold Profit оказалась намного эффективнее. Если бы мы использовали стратегию Buy & Hold Profit, у нас не было бы прибыли, она была бы в минусе -6,6500$, а так мы имеем прибыль 140,9300$.

Рис

. №3.1.5

Стратегия

Buy &Hold Profit.

Количество подряд идущих убыточных сделок равняется нулю (рисунок 3.1.6).

Рис. №3.1.6 Убыточные сделки.

Количество подряд идущих прибыльных сделок равняется одиннадцати. Всего 11 прибыльных сделок. Средний доход от сделки равен 12,8118$. Самая прибыльная сделка составляет 37,0000$, а самая низкая сделка составляет 0,3300$ (рисунок №3.1.7)

Рис. №3.1.7 Прибыльные сделки.

Система получилась наиболее оптимальной при следующих значениях (рисунок №3.1.8):

Рис. №3.1.8 Оптимизация.

На рисунке №3.1.9 можно увидеть, как менялась выручка с 15.05.2009г. по 17.05.2010г.

Рис. №3.1.9 График изменения выручки в течение 1 года.

Рассчитаем доходность: 140,9300/250*100%=56,372%

3.2 Торговая система на основе индикатора

MACD

.

Построив торговую систему в программе MetaStock на основе индикатора MACD, получим следующий график (рисунок 3.2.10).

Рис. №3.2.10 Торговая система на основе индикатора

MACD

.

Проанализируем полученную торговую систему: Здесь были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1

(Линия1 сглаживает значения закрытие, opt1 и выход – сглаживает значения закрытие, opt2 и выход; Линия 2 сглаживает значения Линии 1, opt3 и выход; Линия 1 меньше 0 и Линия 2 меньше 0 и вчерашняя Линия 2 больше вчерашней Линии1 и Линяя2 меньше Линии1)

Close long: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1

Enter short: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1>0 and Lin2>0 and Ref(Lin2,-1)<Ref(Lin1,-1) and Lin2>Lin1

(Линия1 присваивает значение закрытие, opt1 и выход – значение закрытие, opt2 и выход; Линия 2 присваивает значение Линии, opt3 и выход; Линия 1 больше 0 и Линия 2 больше 0 и вчерашняя Линия 2 меньше вчерашней Линии1 и Линяя2 больше Линии1)

Close short: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1>0 and Lin2>0 and Ref(Lin2,-1)<Ref(Lin1,-1) and Lin2>Lin1

В этом случае прибыль составит 30,2200$ (рисунок 3.2.11).

Страницы: 1 2 3

Другие материалы:

Инфляция как социально-экономическое явление
Инфляция – сложный многофакторный социально-экономический процесс, обусловленный взаимодействием сферы производства и сферы обращения, диспропорциями между различными сферами народного хозяйства: накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства, денежной массой ...

Обеспечивающие условия внедрения предложенных рекомендаций
банковское обслуживание Одним из наиболее важных условий обеспечивающих успех ООО КБ «Дельта» на рынке банковских услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, является создание специального отдела по работе с субъектами внешнеэкономической деятельности (т. к. существует только небольшо ...

Мероприятия по созданию и внедрению банковских продуктов по обслуживанию субъектов внешнеэкономической деятельности
Основой мероприятия по созданию и внедрению банковского продукта (таблица 5) является удовлетворение каких-либо потребностей клиентов, т.е. потребитель приобретает не продукт как таковой, имеющий определенный набор свойств, а его способность удовлетворять конкретную свою потребность. Таким образом ...

Разделы сайта

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.alivebank.ru