Торговая система на основе индикатора William’s %R

Страница 1

Построив торговую систему в программе MetaStock на основе индикатора William’s%R мы получим следующий график (рисунок3.1.3).

Рис. №3.1.3 Торговая система на основе индикатора

William

’

s

%

R

.

Проанализируем полученную торговую систему: При построении данной торговой системы были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var1,-1)<-opt2 and Var1>-opt2

(Переменная 1 сглаживает индикатор Вильямса в значении opt1, 3 и выхода; Вчерашняя переменная меньше отрицательного opt2 и переменная больше отрицательного opt2)

Close long: Var1:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var1,-1)<-opt2 and Var1>-opt2

Enter short: Var2:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var2,-1)>-opt3 and Var2<-opt3

(Переменная 2 сглаживание индикатор Вильямса в значение opt1, 3 и выхода; Вчерашняя переменная больше отрицательного opt3 и переменная меньше отрицательного opt2)

Close short: Var2:=Mov(WillR(opt1),3,E);

Ref(Var2,-1)>-opt3 and Var2<-opt3

Без начального капитала мы получили выручку 140,9300$. Прибыль составила 140,9300$ (рисунок 3.1.4).

Рис. №3.1.4 Выручка.

Как видно из рисунка 3.1.5, наша стратегия по сравнению со стратегией Buy & Hold Profit оказалась намного эффективнее. Если бы мы использовали стратегию Buy & Hold Profit, у нас не было бы прибыли, она была бы в минусе -6,6500$, а так мы имеем прибыль 140,9300$.

Рис

. №3.1.5

Стратегия

Buy &Hold Profit.

Количество подряд идущих убыточных сделок равняется нулю (рисунок 3.1.6).

Рис. №3.1.6 Убыточные сделки.

Количество подряд идущих прибыльных сделок равняется одиннадцати. Всего 11 прибыльных сделок. Средний доход от сделки равен 12,8118$. Самая прибыльная сделка составляет 37,0000$, а самая низкая сделка составляет 0,3300$ (рисунок №3.1.7)

Рис. №3.1.7 Прибыльные сделки.

Система получилась наиболее оптимальной при следующих значениях (рисунок №3.1.8):

Рис. №3.1.8 Оптимизация.

На рисунке №3.1.9 можно увидеть, как менялась выручка с 15.05.2009г. по 17.05.2010г.

Рис. №3.1.9 График изменения выручки в течение 1 года.

Рассчитаем доходность: 140,9300/250*100%=56,372%

3.2 Торговая система на основе индикатора

MACD

.

Построив торговую систему в программе MetaStock на основе индикатора MACD, получим следующий график (рисунок 3.2.10).

Рис. №3.2.10 Торговая система на основе индикатора

MACD

.

Проанализируем полученную торговую систему: Здесь были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1

(Линия1 сглаживает значения закрытие, opt1 и выход – сглаживает значения закрытие, opt2 и выход; Линия 2 сглаживает значения Линии 1, opt3 и выход; Линия 1 меньше 0 и Линия 2 меньше 0 и вчерашняя Линия 2 больше вчерашней Линии1 и Линяя2 меньше Линии1)

Close long: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1<0 and Lin2<0 and Ref(Lin2,-1)>Ref(Lin1,-1) and Lin2<Lin1

Enter short: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1>0 and Lin2>0 and Ref(Lin2,-1)<Ref(Lin1,-1) and Lin2>Lin1

(Линия1 присваивает значение закрытие, opt1 и выход – значение закрытие, opt2 и выход; Линия 2 присваивает значение Линии, opt3 и выход; Линия 1 больше 0 и Линия 2 больше 0 и вчерашняя Линия 2 меньше вчерашней Линии1 и Линяя2 больше Линии1)

Close short: Lin1:=mov(C,opt1,E)-mov(C,opt2,E);

Lin2:=mov(Lin1,opt3,E);

Lin1>0 and Lin2>0 and Ref(Lin2,-1)<Ref(Lin1,-1) and Lin2>Lin1

В этом случае прибыль составит 30,2200$ (рисунок 3.2.11).

Другие материалы:

Состав банковской системы
Банковская система – это совокупность различных взаимосвязанных банков и других кредитных учреждений, которые действуют в рамках единого финансово-кредитного механизма. Современная банковская система России представлена двумя уровнями. На первом уровне находится Центральный банк, на втором – сеть ...

Банковский кредит
В настоящее время во внутриэкономическом обороте применяется в основном денежный кредит. Он представлен прежде всего в форме банковского кредита. Банковский кредит представляет собой движение ссудного капитала, предоставляемого банками взаймы за плату во временное пользование. Он выражает экономич ...

Проблемы фондовой биржи в России
К настоящему времени капитализация фондовых рынков России превысила ее ВВП. По отношению «капитализация/ ВВП» Россия вышла на средний уровень развитых стран, опередив многие из них. По абсолютной капитализации акций Россия практически сравнялась с такими развитыми странами, как Италия и Испания, и ...