Оптимизация торговой системы

Банки » Построение и оптимизация торговой системы » Оптимизация торговой системы

Создание любой торговой системы в первую очередь заключается в том, чтобы сформулировать правила открытия и закрытия длинной и короткой позиций. Обычно в этих правилах присутствуют некоторые индикаторы и параметры. При их изменении меняется доходность торговой системы. Вопрос о том, надо ли оптимизировать торговые системы, или это является просто подгонкой системы под исторические данные, возникает очень часто. Скорее всего, это связано с тем, что разные люди под оптимизацией торговой системы могут понимать абсолютно разные процедуры. Потому сначала попробуем определить, что такое оптимизация. Во-первых, под оптимизацией можно понимать выбор (или создание) торговой системы, которая решает наши задачи лучше, чем другие системы. Например, мы ищем такую систему, которая на рынке йена/доллар в настоящий момент даст наибольшую прибыль, и для этого выбираем систему из некоторого множества систем с фиксированными параметрами. Это может быть, например, выбор между системами, основанными на разных индикаторах. Назовем это оптимизацией первого типа.

Во - вторых, под оптимизацией можно понимать нахождение таких параметров выбранной торговой системы, которые позволяют получить наилучшие результаты. Это может быть выбор периода для вычисления средней или период для вычисления стохастики. Назовем это оптимизацией второю типа.

При создании любой торговой системы явно или неявно стараются использовать оба типа оптимизации. Действительно, как только мы выбираем для работы какую-то торговую систему, то тем самым предполагаем, что мы будем использовать лучшую из имеющихся у нас систем. То есть используем оптимизацию первого типа. Но так как в любой системе имеются некоторые параметры, то и значения этих параметров мы пытаемся выбрать таким образом, чтобы получить наилучший результат. А это и есть оптимизация второго типа. Причем при создании торговых систем эти два типа оптимизации невозможно разделить. Поэтому ответ на вопрос о том, использовать или не использовать оптимизацию при создании торговых систем ясен: оптимизацию использовать необходимо.

И совсем другой вопрос, как именно вводить оптимизацию. При создании торговой системы можно выделить несколько этапов:

1. Возникновение идеи о том, на чем будет основана торговая система.

2. Выбор типа критериев или решающих правил. Например, критерием может быть пересечение двух графиков или появление нескольких белых свечей подряд.

3. Определение параметров системы. Параметры могут быть выбраны из предположений о существовании циклов, или взяты из литературы, или исходя из каких-то других предположений.

4. Тестирование системы.

5. Возвращение к предыдущим пунктам при необходимости внесения изменений в систему.

Другие материалы:

Перспективы макроэкономического развития механизма денежно-кредитной политики
В 2008 году и в период до 2010 года предполагается сохранение благоприятных внешних условий функционирования российской экономики. Международные финансовые институты (МВФ, Всемирный банк) прогнозируют сохранение в 2008 году темпов роста мировой экономики на уровне 2007 года. В перспективе до 2010 ...

Функции Центрального банка
Центральный банк России – главный координирующий и регулирующий орган кредитной системы. Он обладает исключительным монопольным правом выпуска денег в обращение. Выпуск денег в обращение состоит из нескольких этапов. Сначала составляется прогноз потребности в наличной денежной массе для бесперебой ...

Понятие и основные виды свопов
Своп, или своп-контракт, - это договор обмена базовыми активами и (или) платежами на их основе в течение установленного периода, в котором цена одного из активов является твердой (фиксированной), а цена другого - переменной (плавающей), или же обе эти цены являются переменными. Своп может состоят ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.alivebank.ru