Эффективные методы управления привлеченными ресурсами

Страница 2

Стратегия управления пассивами получила развития в международной банковской делу в течение 60 - 70-х годов нашего века[38]. В этот период банки столкнулись с быстрым ростом процентных ставок и интенсивной конкуренцией в сфере привлечения средств. Банкиры начали уделять большое внимание поискам новых источников финансирования, а также контроля за структурой и стоимостью депозитных и не депозитных обязательств, что и дало толчок к формированию стратегии управления банком через управление пассивами. Речь шла, по сути, об установлении контроля над источниками средств банка по аналогии к контролю над активами. С этой целью банки начали реструктуризировать пассивы в направлении минимизации расходов по привлеченным средствам, что позволило увеличить прибыль и капитал. Выбор оптимальных соотношений между размерами различных видов депозитных источников и капиталом, которые обеспечивали желаемый уровень стабильности фондов, позволяющего банкам предоставлять долгосрочные кредиты, которые являются высокодоходными, но более рисковыми и требуют долгосрочных инвестиций. Для обеспечения желаемого объема, структуры и уровня расходов за пассивами банки применяли как ценовые, так и не ценовые методы управления привлеченными средствами.

Стратегия управления пассивами банка не исключает параллельного управления активами, но проблема состоит в разграничении и автономном применении каждого из этих подходов. В таком случае структурные подразделения банка, которые отвечают за привлечение средств, организационно обособленные от кредитных и инвестиционных отделов и не имеют информации о возможных направлениях использования ресурсов. Главным недостатком стратегии управления пассивами является то, что обычно она применяется по принципу «чем больше, тем лучше», причем средства привлекаются без учета эффективных направлений их размещения. В период экономических подъемов, когда спрос на кредитные ресурсы возрастает, такой подход может быть оправданным и полезным. Но во время спадов, когда спрос на кредиты ограничен, несбалансированный подход к управлению активами и пассивами банка может привести к значительному сокращению прибылей и даже нанести ущерб. Преимуществом такого подхода к управлению банком является возможность увеличить доходы, контролируя операционные расходы и точно прогнозируя потребности банка в ликвидных средствах.

Практика работы некоторых украинских банков в полной мере отражает недостатки автономного подхода к управлению активами и пассивами, когда все чаще возникают проблемные ситуации с размещением чрезмерного количества кредитных ресурсов. В условиях значительного спада производства спрос на кредитные ресурсы уменьшается, и банки, привлекая средства, сталкиваются с проблемой их эффективного размещения. В целом стратегия управления пассивами в международной банковской практике преобладала недолго (в течение 10 - 15 лет), однако стимулировала развитие технологий и методов управления привлеченными средствами, став переходным этапом к применению эффективных подходов сбалансированного управления активами и пассивами банка.

Главной особенностью международных финансовых рынков в 80-е годы стала изменчивость процентных ставок, а следовательно, увеличение процентного риска банков. Если раньше главным риском банков был кредитный, то начиная с 80-х годов риском номер один в банковской сфере стал риск изменения процентной ставки. Это обусловило развитие сбалансированного подхода к одновременного управления активами и пассивами, который преобладает сейчас в мировой банковской практике.

Сущность сбалансированной стратегии управления состоит в том, что банки рассматривают свои портфели активов и пассивов как единое целое, определяя роль совокупного портфеля в получении высокой прибыли за приемлемый уровень риска. Совместное управление активами и пассивами дает банку инструментарий для формирования оптимальной структуры баланса и создания защиты от рисков, вызванных значительными колебаниями параметров финансовых рынков.

Главная задача менеджмента - координировать решение относительно активов и пассивов внутри каждого отдельного банка, чтобы достичь наивысших результатов, максимально контролируя объемы, структуру, доходы и расходы как по активным, так и пассивными операциями банка. Контроль руководства банка над активами должен координироваться с контролем над пассивами, поскольку только в таком случае можно будет добиться внутреннего единства и благодаря этому максимизировать разницу между доходами и расходами.

Другие материалы:

Порядок составления и обращения векселей
Для приобретения векселя Банка заинтересованное лицо (далее по тексту «Клиент») обращается в Отдел вексельного обращения Банка, либо в другое соответствующее подразделение Банка. При желании Клиента приобрести вексель Банка, Клиентом заполняется на составление векселя Банка Заявление, с указанием ...

Услуги на рынке банковских карт
Основной задачей программы развития банковских карт Сбербанка России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжится работа по создани ...

Перспективы развития банковских услуг
В современных условиях банки расширяют свою деятельность начиная новые или расширяя действующие сегменты услуг банковского рынка. Одной из важнейших задач является формирование среды добросовестной конкуренции деятельности банков. Состояние конкурентной среды на рынках банковских услуг призвано сп ...