Эффективные методы управления привлеченными ресурсами
Страница 2

Банки » Депозитная политика и её роль в развитии деятельности коммерческого банка » Эффективные методы управления привлеченными ресурсами

Стратегия управления пассивами получила развития в международной банковской делу в течение 60 - 70-х годов нашего века[38]. В этот период банки столкнулись с быстрым ростом процентных ставок и интенсивной конкуренцией в сфере привлечения средств. Банкиры начали уделять большое внимание поискам новых источников финансирования, а также контроля за структурой и стоимостью депозитных и не депозитных обязательств, что и дало толчок к формированию стратегии управления банком через управление пассивами. Речь шла, по сути, об установлении контроля над источниками средств банка по аналогии к контролю над активами. С этой целью банки начали реструктуризировать пассивы в направлении минимизации расходов по привлеченным средствам, что позволило увеличить прибыль и капитал. Выбор оптимальных соотношений между размерами различных видов депозитных источников и капиталом, которые обеспечивали желаемый уровень стабильности фондов, позволяющего банкам предоставлять долгосрочные кредиты, которые являются высокодоходными, но более рисковыми и требуют долгосрочных инвестиций. Для обеспечения желаемого объема, структуры и уровня расходов за пассивами банки применяли как ценовые, так и не ценовые методы управления привлеченными средствами.

Стратегия управления пассивами банка не исключает параллельного управления активами, но проблема состоит в разграничении и автономном применении каждого из этих подходов. В таком случае структурные подразделения банка, которые отвечают за привлечение средств, организационно обособленные от кредитных и инвестиционных отделов и не имеют информации о возможных направлениях использования ресурсов. Главным недостатком стратегии управления пассивами является то, что обычно она применяется по принципу «чем больше, тем лучше», причем средства привлекаются без учета эффективных направлений их размещения. В период экономических подъемов, когда спрос на кредитные ресурсы возрастает, такой подход может быть оправданным и полезным. Но во время спадов, когда спрос на кредиты ограничен, несбалансированный подход к управлению активами и пассивами банка может привести к значительному сокращению прибылей и даже нанести ущерб. Преимуществом такого подхода к управлению банком является возможность увеличить доходы, контролируя операционные расходы и точно прогнозируя потребности банка в ликвидных средствах.

Практика работы некоторых украинских банков в полной мере отражает недостатки автономного подхода к управлению активами и пассивами, когда все чаще возникают проблемные ситуации с размещением чрезмерного количества кредитных ресурсов. В условиях значительного спада производства спрос на кредитные ресурсы уменьшается, и банки, привлекая средства, сталкиваются с проблемой их эффективного размещения. В целом стратегия управления пассивами в международной банковской практике преобладала недолго (в течение 10 - 15 лет), однако стимулировала развитие технологий и методов управления привлеченными средствами, став переходным этапом к применению эффективных подходов сбалансированного управления активами и пассивами банка.

Главной особенностью международных финансовых рынков в 80-е годы стала изменчивость процентных ставок, а следовательно, увеличение процентного риска банков. Если раньше главным риском банков был кредитный, то начиная с 80-х годов риском номер один в банковской сфере стал риск изменения процентной ставки. Это обусловило развитие сбалансированного подхода к одновременного управления активами и пассивами, который преобладает сейчас в мировой банковской практике.

Сущность сбалансированной стратегии управления состоит в том, что банки рассматривают свои портфели активов и пассивов как единое целое, определяя роль совокупного портфеля в получении высокой прибыли за приемлемый уровень риска. Совместное управление активами и пассивами дает банку инструментарий для формирования оптимальной структуры баланса и создания защиты от рисков, вызванных значительными колебаниями параметров финансовых рынков.

Главная задача менеджмента - координировать решение относительно активов и пассивов внутри каждого отдельного банка, чтобы достичь наивысших результатов, максимально контролируя объемы, структуру, доходы и расходы как по активным, так и пассивными операциями банка. Контроль руководства банка над активами должен координироваться с контролем над пассивами, поскольку только в таком случае можно будет добиться внутреннего единства и благодаря этому максимизировать разницу между доходами и расходами.

Страницы: 1 2 3 4 5

Другие материалы:

Понятие эмиссии и выпуска денег
Эмиссия (от лат. emission – выпуск) в широком смысле слова представляет собой дополнительный выпуск в обращение денег и ценных бумаг. Экономические агенты, производящие эмиссию, называются эмитентами. В качестве эмитентов ценных бумаг могут выступать хозяйствующие субъекты, банки, правительство ст ...

Формы и функции кредита
Можно выделить следующие разновидности кредита: потребительский, сельскохозяйственный, ипотечный, государственный и международный. Потребительский кредит предоставляется в форме коммерческого и банковского. Коммерческий кредит представляет собой продажу товаров с отсрочкой платежа через розничные ...

Банковские операции ЦБ РФ и оценка их доходности
В соответствии с ФЗ РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России имеет право осуществлять следующие операции и сделки с российскими и иностранными кредитными организациями, Правительством Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных настоящим Федеральным з ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.alivebank.ru