Метод линейного программирования

Метод линейного программирования - это один из экономико-математических методов, позволяющих создать модель управления финансовыми ресурсами коммерческого банка. Данная задача управления состоит в определении такого количества депозитов и кредитов, уровней их процентных ставок при заданном предложении и спросе на разные виды денежных ресурсов, чтобы обеспечить максимальное значение процентной маржи, которая есть целевой функцией работы банка. Для обоснованности принятия решений о привлечении в обращение денежных ресурсов можно использовать методы линейного программирования и сформулировать функцию цели и модель ограничений.

Предложена модель оптимизации кредитно-депозитных операций на основании метода линейного программирования. Рассмотрено 2 варианта: совпадение и расхождение сроков привлечения и размещения финансовых ресурсов в коммерческом банке.

В первом варианте решение модели сводится к выбору оптимального объема кредитов из следующего уравнения:

где Аn ,Рn - предложение кредитов или ресурсов; Аc,Рc - спрос на кредиты или ресурсов; N - норматив обязательного резервирования для привлеченных ресурсов.

Т.е. в зависимости от сформированной конъюнктуры на депозитно-кредитном рынке оптимальный объем кредита равняется или спроса на кредиты, или предложения ресурсов, скорректированных на частицу потока, который находится в обращения.

Второй вариант - при несогласованных во времени платежных потоках - отличается от первого возможным расхождением процентных ставок из привлечение ресурсов, временными колебаниями в предложения ресурсов.

Решения такой задачи сводится к выбору оптимального объема кредита:

,

Pn1- предложение ресурсов на срок Т1 в первоначальный момент времени; Рn2 - предложение ресурсов на срок T2 в будущему за пройденное время; Рni -предложение ресурсов на срок Ti в будущем за пройденное время.

Рассмотренная модель не дает ответа на вопрос, каким образом банки могут регулировать ставки размещения и привлечения, чтобы максимизировать функцию цели. Банки имеют несколько источников для пополнения ресурсов: счета юридических и физических лиц, эмитированные векселя, ломбардные кредиты и т.п В большинстве случаев цену на ресурсы диктует рынок, но ставки из привлечение ресурсов должны отвечать потенциальным возможностям банка.

Недостаток метода линейного программирования для управления финансовыми ресурсами коммерческого банка заключается в том, что исходная информация для планирования, проектирования и управления в экономике, как правило, недостаточно достоверна. Планирование деятельности банка обычно ведется в условиях неполной информации об обстановке, в которой будет выполняться план работы банка. Во всех случаях в моделях линейного программирования, к исследованию которых сводятся задачи планирования, проектирования и управления, отдельные или все параметры целевой функции и ограничений могут оказаться неопределенными или случайными.

Естественный на первый взгляд путь анализа подобных задач - замена случайных параметров их средними значениями и вычисление оптимальных планов полученных таким образом детерминированных моделей - не всегда оправдан. При сглаживании параметров условий задачи может быть нарушена адекватность модели изучаемому явлению. Усреднение исходных данных может привести к потере полезной информации и привнести в модель ложную информацию. Решение детерминированной задачи с усредненными параметрами может не удовлетворять ограничениям исходной модели при допустимых реализациях параметров условий [1].

Другие материалы:

Анализ показателей платежеспособности и ликвидности
Проведение анализа показателей платежеспособности и ликвидности, характеризующих способность организации своевременно рассчитываться по своим финансовым обязательствам: 2.
. коэффициент текущей ликвидности (покрытия) показывает достаточность оборотных средств организации для покрытия своих кр ...

Обзор рынка ценных бумаг
Фондовый рынок (или рынок ценных бумаг) – это экономический механизм, который способствует заключению сделок между продавцами и покупателями по поводу обмена специфического товара – ценных бумаг. В экономической теории рынку ценных бумаг отведено вполне определенное место в структуре рынка вообще. ...

Эмиссия безналичных денег, банковский мультипликатор
Безналичная эмиссия осуществляется при проведении банками активных операций, то есть операций по размещению аккумулированных ими денежных ресурсов. В настоящее время существуют различные точки зрения на механизм безналичной эмиссии, однако преобладает мнение, что увеличение безналичной денежной ма ...