Проблемы применения современных информационных технологий – скоринга в кредитном процессе и пути их решения

Страница 1

В настоящий момент в российской банковской практике остро стоит вопрос о том, как оценивать перспективную финансовую состоятельность заемщика, т.е. как убедится в том, будет ли он располагать возможностями выполнить свои денежные обязательства по кредиту к моменту истечения срока действия кредитного договора; и как оценить, насколько он готов выполнить указанные обязательства, т.е. захочет ли он это сделать, можно ли ему верить. Применяемые на данном этапе развития банковской системы РФ методы определения кредитоспособности требуют усовершенствования в связи с увеличением конкуренции на межбанковском рынке.

Улучшения методов оценки кредитоспособности заемщика сыграет положительную роль для обеих заинтересованных сторон, как для банков-кредиторов, так и для предприятий-заемщиков.

Основные задачи скоринга заключается в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет.

Суть ее состоит в том, что банки определяют число основных параметров, которые на взгляд банка в полной мере должны характеризовать заемщика с точки зрения оценки риска кредитования и если заемщик удовлетворяет этим параметрам, то банк может приступать к выдаче кредита данному заемщику.

В России применение скоринговых систем началось сравнительно недавно и, видимо, поэтому среди российских банков сразу появились желающие просто внедрить западные системы и получить преимущество на рынке кредитования, не задумываясь о том, адаптированы ли данные системы к российской действительности. Без знания особенностей скоринга говорить об эффективности применения (окупятся ли средства, потраченные на приобретение системы) у нас разработанных на западе систем нельзя.

Идея метода изначально основывается на использовании кредитной истории заемщиков прошлых лет для оценки риска невозврата кредита потенциальным заемщиком. Для этой цели на основе исторических данных и множества характеристик заемщика строятся математические модели, с помощью которых и осуществляется последующая оценка. Простейшей реализацией модели скоринга является взвешенная сумма различных характеристик заемщика, получившийся интегральный показатель затем сравнивается с выбранным пороговым значением, на основе чего и принимается решение о выдаче или невыдаче кредита. Эта простейшая реализация хорошо отражает суть скоринговой оценки - разделение заемщиков на две группы: кому давать кредиты, а кому - нет.

Таким образом, сама суть скоринговой системы достаточно проста. Однако за внешней простотой скрывается ряд «подводных камней»[33].

Первый «подводный камень» скоринга - это сложность в определении, какие характеристики следует включать в модель, и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать. Именно от выбора исходных данных в большей степени зависит качество итоговой оценки и, в конечном счете, эффективность оценки риска и доходность кредитного портфеля. К этой проблеме имеется несколько подходов, классическим подходом является, безусловно, обучающая выборка компаний-клиентов, о которых уже известно, хорошими заемщиками они себя зарекомендовали или нет. Размер выборки не является проблемой в западных странах, однако в нашей стране для разработки действительно эффективной системы нужны исторические данные по выданным кредитам, для этого нужно выдать кредиты, для этого нужна скоринговая система. Получается замкнутый круг, для нормального функционирования скоринговой системы необходимо иметь определенный размер выборки, опираясь на которую можно делать вывод о кредитоспособности заемщика. Но эта выборка в свою очередь берется как раз из скоринговой системы. Поэтому необходимо затратить определенное время и путем проб и ошибок начинать накопления информации, которая ляжет в основу скоринговой системы, адаптированной к российской действительности.

Основная идея оценки риска основана на том, что в качестве «характеристик» потенциального заемщика в пространство исходных факторов должны быть включены такие параметры, которые присутствуют у любого юридического лица. Отсюда и делается, казалось бы, вполне логичный вывод - такие параметры есть, и это финансовые индикаторы. Вот это второй «подводный камень»: так как по своей сути финансовые индикаторы отражают характеристики потоков денежных средств предприятия и вычисляются на основе данных отчетности, то они достаточно сильно коррелированны, то есть взаимосвязаны между собой. А коррелированность пространства факторов риска не может не сказаться на качестве итоговой оценки, причем, естественно, в худшую сторону, так как пространство просто уменьшается - из множества финансовых коэффициентов можно составить всего несколько агрегированных параметров, которые и будут «настоящими» входными данными скоринговой системы.

В современной российской практике в основном используется подсчет рейтинговых баллов на основе финансовой отчетности предоставляемой заемщиком, этой процедуре уделяется особое внимание при оценке кредитоспособности заемщика. При расчете рейтинговых баллов в основу положены финансовые коэффициенты, которые как уже говорилось ранее, имеют один, но очень значительные минус - это их коррелированность. Исходя их этого, можно сделать вывод о том, что современной российской банковской практике кредитоспособность заемщика определяет как-то однобоко, анализируя на основе математических и финансовых методах только количественные показатели деятельности предприятия, все остальные стороны деятельности предприятия, его качественные показатели анализируются исходя из субъективного заключения экспертов или кредитных инспекторов банка.

Другие материалы:

Функции рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг является частью финансового рынка и в условиях развитой экономики выполняет ряд важнейших макро - и микроэкономических функций. Можно выделить следующие основные функции рынка ценных бумаг: учетная, контрольная, сбалансирования спроса и предложения, стимулирующая, перераспредел ...

Совершенствование маркетинговой политики банка, поиск резервов для привлекательности условий кредитования
Кредитование должно всегда оставаться предметом совершенствования его форм и методов, тж. оно является одним из основных и важнейших направлений деятельности коммерческого Банка. Принимая во внимание возрастающую конкуренцию в данной области, необходимо разрабатывать направления, наиболее привлека ...

Формы и функции кредита
Можно выделить следующие разновидности кредита: потребительский, сельскохозяйственный, ипотечный, государственный и международный. Потребительский кредит предоставляется в форме коммерческого и банковского. Коммерческий кредит представляет собой продажу товаров с отсрочкой платежа через розничные ...