Метод динамического моделирования управления финансовыми потоками банка

Представлена план-матрица развития Банка на основе метода динамического моделирования. В данной модели банк рассматривается как совокупность финансовых ресурсов и их потоков, которые взаимно влияют друг на друга, зависят от текущих рыночных условий и эволюционируют в соответствии с изменениями внешних и внутренних условий. Иначе говоря, данная модель может рассматриваться как детерминированная саморазвивающаяся система, зависящая от ограниченного числа экономических внутренних и внешних факторов. Динамические модели послужили основой разработки так называемых план – матриц развития банка.

В модели денежные ресурсы (запасы) и финансовые потоки ресурсов представляются в виде векторов на входе и выходе операторных звеньев. Вектор на выходе звена равен произведению входного вектора на передаточный коэффициент звена. По существу, модель строится в соответствии со структурой, адекватной системе интегро-дифференциальных уравнений, описывающих изучаемый объект. В данной модели учтен широкий круг экономических показателей деятельности банка: собственный денежный капитал, привлеченные ресурсы, активы, процентные и непроцентные доходы, административно-хозяйственные расходы, амортизация, расходы, относимые на прибыль, налогооблагаемая прибыль, капитализируемая прибыль и другие.

Преимущества разработки финансового плана с использованием план - матрицы заключаются в возможности оперативно рассмотреть множество различных вариантов развития банка. Полезным свойством матричного представления плана развития банка является возможность наглядной и быстрой оценки влияния ряда видов рисков на динамику развития и на конечный финансовый результат. Риски изменения процентных ставок стоимости ресурсов, доходности активов, кредитные риски и др. могут быть учтены путем изменения прогнозных данных, и вычислено их влияние на динамику изменения показателей и на финансовый результат в конце планового периода. Проектирование управления финансовыми ресурсами коммерческого банка на основе динамической модели позволяет оценить влияние ряда рисков на величину капитализируемой прибыли, а также дает возможность учесть риски невозврата кредитных ресурсов [1].

Другие материалы:

Управление кредитным риском в Муромцевском ОСБ
Кредитный риск рассматривается в Муромцевском ОСБ № 2257 как один из наиболее существенных рисков, присущих банковской деятельности. Основной задачей управления кредитным риском при расширении круга контрагентов и спектра предоставляемых Банком кредитных продуктов является оптимизация принимаемых ...

Направления валютного регулирования в будущем: мнения и прогнозы
В настоящее время идет активная подготовка нового закона о валютном регулировании. Речь идет о либерализации системы валютного контроля вплоть до полного отказа от нее (правда в далекой перспективе). Минфин и ЦБ выступают за постепенное снятие валютных ограничений, Минэкономразвития — за более быс ...

Информационные технологии и кредитный процесс
Одним из критериев оценки конкурентоспособности банка является степень использования им информационных технологий и автоматизации банковских процессов. Банк инвестирует значительные средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, в создание баз данных и внедре ...