Оценка надежности банков с помощью системы Camel

Страница 4

При всей перспективности такого представления банковского анализа, рейтинговая система CAMEL имеет ярко выраженные недостатки методического плана.

Во-первых, четко не формализовано, как эксперт, имея представление о значениях “мелких” составляющих, должен выставлять балльные оценки основных компонент.

Во-вторых, представляется некорректным способ получения итогового показателя надежности банка, предполагающий простое суммирование балльных оценок компонент надежности. Балльные оценки имеют нечисловую (квазичисловую) природу, поэтому нельзя с ними работать как с обычными числами. Предпочтительней использовать более совершенные методы, в том числе учитывающие различную степень влияния компонент методики на общую оценку банка.

Вместе с тем общая концепция СAMEL удачно ложится в рамки теории анализа иерархий, где перечисленные проблемы корректно устраняются. Тем самым, существует научно обоснованный путь необходимого совершенствования известной методики. После проведения соответствующей работы возможно создать на основе рейтинговой системы CAMEL новый экспертный экспресс-метод анализа банка, позволяющий:

· получать общую числовую оценку надежности банка;

· получать числовые оценки компонент надежности банка;

· проводить сопоставление и классификацию банков по степени надежности или схожести аспектов их работы.

Такая методика может быть в частности широко востребована при проведении различного рода инспекторских проверок кредитных организаций.

Совершенствование методики CAMEL может позволить получить не только новую действенную методику, но и выяснить на основе экспертных знаний реальные степени влияния отдельных аспектов работы банков на общий показатель надежности.

В заключение отметим, что даже до проведения соответствующей работы можно оценить качество будущей методики. Дело в том, что применение математических методов анализа иерархий в иерархизированных проблемах, какой является использование рейтинговой системы CAMEL, повышает качество решений. Таким образом, модернизированная методика CAMEL заведомо будет работать лучше исходного варианта. А один из выигрышей очевиден, - четкая формализация, ранее неформальных, принципов выставления балльных экспертных оценок компонент надежности банка. Важным также является то, что эффективность модернизированной системы CAMEL прежде всего зависит от умений и объективности аналитиков, осуществляющих настройку системы и оценку банков.[36]

Другие материалы:

Применение результатов оценки финансового состояния корпоративных клиентов в управлении банковскими рисками
Согласно Положению «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ним задолженности» от 26 марта 2004 г. N 254-П кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам. Классификация (реклассификация) с ...

Ставка рефинансирования центрального банка
Процентные ставки, устанавливаемые центральными банками по своим операциям, представляют собой один из важнейших инструментов, с помощью которого осуществляется внутренняя экономическая политика, денежно-кредитная политика. Основой процентных ставок денежного рынка является официальная ставка цен ...

Оценка кредитоспособности юридических лиц - клиентов ОАО «Газпромбанк»
Практическая часть исследования была проведена на материалах ОАО «Газпромбанк». «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым инсти ...