Система управления банковскими рисками

Страница 3

• порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

• определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

• контроль за качеством кредитного портфеля;

• отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

• диверсификация операций с учетом факторов риска;

• операции с производными финансовыми инструментами;

• мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

• ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;

• установление лимитов на рисковые операции;

• продажа активов;

• хеджирование индивидуальных рисков.

Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками[7]:

• комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;

• дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;

• единство информационной базы;

• координация управления различными видами рисков.

Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:

1) с учетом вышеуказанных принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;

2) установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;

3) использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;

4) определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

5) ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Другие материалы:

Классификация банковских операций
В условиях рыночной экономики все операции банка можно классифицировать следующим образом. Под пассивными операциями понимаются такие операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств на пассивных счетах или активно-пассивных счетах, в части превышения пассивов над акти ...

Проблемы рынка производных инструментов и пути их решения
производный ценный бумага инструмент В последние годы российский рынок производных финансовых инструментов бурно развивается. Но современный отечественный срочный рынок далек от совершенства, и его стремительный рост повлек за собой возникновение острых проблем, волнующих инвесторов. Одна из про ...

Вклады до востребования и срочные вклады
Согласно ст. 837 ГК основное деление вкладов на виды производится по срокам их возврата. В связи с этим договор банковского вклада может быть заключен либо на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования), либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договоро ...